ETFs alavancados, market makers e quants amplificam os movimentos matinais na sessão da tarde, tornando mais fácil adivinhar a direção dos preços de um determinado dia, quando o mercado à vista inicia as negociações.
Nesse sentido, a volatilidade intradiária provavelmente será menor do que as oscilações de preços no fecho, segundo Sandrine Ungari, chefe de pesquisa quantitativa de ativos cruzados do SocGen, cujos estudos contribuíram para o design do produto.
Os produtos combinam uma série de obsessões de Wall Street, desde a revolução passiva até o boom de alta frequência. Empresas com grandes carteiras de negociação estão melhor posicionadas para executar as estratégias de alta rotatividade. Nenhum banco revela quanto dinheiro está a aplicar nestas estratégias, embora o UBS afirme que o interesse dos clientes é"forte".
O boom das negociações no fim do dia está a mudar a estratégia de André Honig na Transtrend, que gere um hedge fund de 5,4 mil milhões de dólares que ajustou o seu modelo quant para que os sinais sejam menos vulneráveis a picos no final da sessão.
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